Modificado Macd Amibroker Forex

Estratégia cruzada média MACDMoving modificada Em uma de nossas estratégias anteriores, combinamos as médias móveis com o indicador MACD, mas de uma maneira diferente. Hoje, discutimos uma modificação da estratégia MACD Moving Average Combo. A modificação desta estratégia tornou-se imperativa porque depois de tanto sucesso nos últimos anos, as taxas de sucesso das estratégias começaram a cair. Muitos comerciantes com os quais trabalhei também se queixaram de ser levados a negociações com essa estratégia quando a ação de preços está perto de níveis-chave, fazendo com que as posições sejam tomadas pela inversão da ação de preço. Como tal, tornou-se necessário ajustar as coisas um pouco, o que faremos aqui em alguns parágrafos curtos. Esta estratégia destina-se a permitir que os comerciantes entrem em negociações cedo e não quando as negociações estão perto do esgotamento, de modo que as negociações sejam tomadas com pontos de entrada e saída bem definidos. Quadros de tempo Esta estratégia pode ser negociada nos gráficos de 1Hour, 4 horas e diários. No entanto, depois de um teste extensivo de nossa estratégia modificada, decidimos obter essa estratégia usada apenas nas tabelas horárias para comerciantes de curto prazo e os gráficos diários para comerciantes de longo prazo. A escolha do gráfico a ser usado acabará por decidir como os objetivos Stop Loss e Take Profit serão definidos, com o gráfico diário atraindo batentes maiores e metas de lucro. O tamanho da conta dos comerciantes e o dimensionamento da posição do comércio também é um fator importante que determinará qual dos dois gráficos será usado para executar a estratégia de negociação. Indicadores Diferentes do que foi obtido na estratégia original, o uso da 50 SMA (50 média móvel simples) como indicador de sinal de entrada e 100 SMA (média móvel 100 simples) como o indicador de identificação de tendência foi descartado. Em vez disso, as versões exponenciais das médias móveis foram empregadas. Então, usamos o 50EMA e o 100EMA. O 50 EMA é na verdade a média móvel de tendências que demonstrará a tendência que o par de moedas deve assumir. Também indica o viés do comércio. Como tal, se o 50 EMA for encontrado acima do 100EMA, esta é uma indicação para o comerciante de que o par de moedas tende a se elevar mais alto no tempo não muito distante. Se o 50 EMA for encontrado abaixo do 100 EMA, então é provável que o par de moedas seja menor. Uma nova modificação da estratégia é vista com a substituição do oscilador MACD convencional encontrado na plataforma MT4 com o indicador de histograma MACD codificado por cores, originalmente criado pelo Forexoma. LONG TRADE SETUP Para realizar um longo trade com esta estratégia, algumas modificações também foram feitas na estratégia. Em vez de usar as primeiras 5 barras do indicador MACD convencional depois de ter passado do negativo para o positivo (a chamada zona segura), agora empregamos a alteração na cor do histograma MACD. Ao usar uma mudança de cor ao invés de esperar pelo MACD para cruzar de negativo para positivo, o comerciante é assegurado de entradas anteriores e mais pips, com menos fakeouts. É assim que o longo comércio se desenrola. 8211 Permitir que 50 EMA (vermelho) se movam acima dos 100 EMA, de modo que o 50 EMA seja encontrado acima dos 100 EMA. Isso nos diz que a tendência do par de moedas é maior. Isso é vital para o sucesso desta estratégia. 8211 Permita que a ação de preço da moeda seja superior a 100 EMA e 50 EMA, nessa ordem. 8211 Uma vez que o preço foi quebrado acima dos 50 EMA, veja se o histograma MACD agora é uma cor azul. Se estas duas condições estiverem satisfeitas, o comércio será efetuado da seguinte forma: 8211 Se a vela separada se fechar dentro de 10 pips acima do 50EMA, insira uma ordem BUY no aberto da próxima vela. Se a vela de fuga se fechar a um nível acima de 10 pips dos 50 EMA (como ocorrerá no gráfico diário), então o comerciante deve aguardar a ação do preço para tentar uma retrocessão no 50EMA. Se o retrocesso ocorrer (como em uma grande porcentagem de casos), então a peça é COMPRAR quando o preço de mercado estiver na linha 50EMA. O gráfico a seguir ilustra a configuração de troca quando o par de moedas está em direção ascendente. Este gráfico é o gráfico diário do EURUSD. Podemos ver que o 50 EMA cruzou acima dos 100 EMA ao mesmo tempo em que o histograma MACD mostra uma cor azul. Isso configura um longo comércio, e tudo o que era necessário era que a ação de preços subisse acima das médias móveis. A vela breakout fechou-se a um nível que estava acima de 10 pips a distância dos 50 EMA, então a jogada lógico era permitir que a ação de preço voltasse para o 50 EMA para que o longo comércio pudesse ser retirado dessa área. Também podemos ver claramente neste gráfico que depois de sair do comércio inicial no primeiro objetivo de lucro identificado, houve uma oportunidade para uma reentrada. A reentrada é feita a partir de um salto da ação de preço na 50 EMA, apresentando outra oportunidade para puxar vários pips extras do segundo comércio. Olhando para a configuração do comércio, podemos ver que o objetivo de lucro inicial foi de 550 pips, em oposição a uma parada de perda de pelo menos 450 pips, proporcionando uma relação risco-recompensa de 1: 1,2. Obviamente, para que tal comércio funcione para o comerciante, é pertinente que o dimensionamento adequado da posição que limita o risco para a conta é usado, uma vez que a relação risco-recompensa não é tão notável. Exemplo de comércio 2 O segundo exemplo de comércio é retirado de um gráfico horário, para demonstrar como um comércio de curto prazo pode ser efetuado a esse respeito. Neste gráfico horário do GBPUSD, podemos ver que o 50 EMA já está acima do 100EMA, o que mostra que o recurso está se preparando para um movimento de tendência de alta. A ação de preço quebrou acima das médias móveis, então experimentou uma retração. Um doji saltou diretamente do 50EMA, proporcionando o ponto de entrada perfeito para um comércio que eventualmente se moveu em 120 pips para o nível de suporte mais próximo (TP). Para um comércio que arriscou apenas 40 pips, este foi um comércio maciço com uma relação risco-recompensa de 1: 3. Este é um exemplo perfeito de um comércio que foi muito bom e produziu uma boa recompensa em relação ao risco. ESTRATÉGIA DE SAÍDA PARA OS NEGOCIOS LARGOS Todo bom comerciante deve levar em consideração o quanto eles querem arriscar no comércio e qual será o alvo esperado. Os seguintes critérios são, portanto, usados ​​para definir a perda de parada e levar metas de lucro ao negociar essa estratégia. 1) A perda de parada deve, idealmente, ser definida abaixo do nível de suporte mais próximo (exemplos 1 e 2). Nos casos em que o comércio tenha experimentado uma ruptura e, em seguida, uma retração, o comerciante pode até considerar usar alguns pips abaixo dos 100 EMA, uma vez que esta média móvel também pode servir como suporte a longo prazo em um mercado de tendências. No entanto, a ação do preço deve ter sido observada para ter saltado fora desta área, pelo menos, duas vezes antes de poder ser considerado para usar na configuração da parada de perda. 2) O Take Profit pode ser configurado usando a área de resistência mais próxima como mostrado nos exemplos. No entanto, também é possível usar duas vezes a perda de parada como a primeira área de destino, caso em que metade da posição pode ser fechada aqui e a perda de parada movida para o preço de entrada. A segunda metade do comércio pode então ser permitida ao mercado, e é fechada quando a ação do preço reverte e se rompe abaixo dos 50 EMA por 10 pips. Se olharmos para nossos exemplos de gráficos, os pontos de stop loss nunca foram atingidos e houve uma ampla oportunidade de lucro. Isto é o que acontece quando aplicamos estritamente as regras desta estratégia de negociação. SHORT TRADE SETUP A indicação para configurar uma troca curta vem quando vemos o histograma do MACD mudar a cor para vermelho, enquanto o comércio é configurado da seguinte forma: 8211 Permita que 50 EMA (vermelho) cruzem abaixo da 100 EMA. Às vezes, os 50 EMA já seriam encontrados abaixo dos 100 EMA. Isso nos diz que a tendência do par de moedas está prestes a se dirigir para o sul. Isso é vital para o sucesso desta estratégia. 8211 Permitir que a ação de preço da moeda atravesse abaixo de 100 EMA primeiro, e depois a 50 EMA. 8211 Uma vez que o preço se rompe abaixo dos 50 EMA e o histograma MACD agora é uma cor vermelha, o comércio curto é feito da seguinte maneira: 8211 Se a vela breakout se fechar dentro de 10 pips abaixo do 50EMA, insira uma ordem de VENDA no aberto de A próxima vela. Se a vela breakout se fechar a um nível que é mais de 10 pips dos 50 EMA (como geralmente ocorrerá no gráfico diário e às vezes no gráfico horário), então o comerciante deve aguardar a ação do preço para tentar uma retrocessão no 50EMA. Se o retrocesso ocorrer (como em uma grande porcentagem de casos), então o jogo é VENDER quando o preço do mercado estiver na linha 50EMA. Com esta modificação, a era de esperar pelo MACD para passar do positivo para o negativo já se foi. Este gráfico abaixo ilustra a estratégia de curto comércio. Exemplo de comércio 1 O gráfico abaixo mostra o que poderia acontecer em uma configuração de comércio ao vivo, onde a ação de preço poderia se aproximar por algum tempo antes de decidir uma direção. A complexidade desta configuração torna um candidato ideal para um exemplo para que os comerciantes saibam exatamente o que fazer quando se encontram nesta posição precária. Neste gráfico, podemos ver que a ação de preços é mais ou menos consolidada. No entanto, também podemos ver que a 50 EMA está localizada abaixo da 100 EMA e, portanto, isso dá um pequeno viés comercial nesta configuração. Examinando os gráficos, vemos que o único lugar onde os critérios de curto comércio foram cumpridos estava no ponto circundado. Este ponto é onde o histograma MACD mostrou uma cor vermelha, e a ação de preço realmente foi rejeitada na 50 EMA, que foi um sinal de comércio perfeito para ficar curto. Houve outros momentos em que a ação do preço foi rejeitada nos 50 EMA, mas naquela época, o MACD era de cor azul, condição que negava o sinal comercial. A lição aqui é que todos os parâmetros para o comércio devem estar presentes antes que uma tentativa seja feita para entrar em uma posição e, além disso, um local de entrada comercial válido deve ser procurado e utilizado ativamente para garantir os melhores cenários de recompensa de risco possível. Para este comércio, uma localização de cerca de 10 pips acima dos 100 EMA teria servido como uma boa zona de perda de parada, já que o preço tinha sido amplamente consolidado antes e o preço realmente não se moveu para além dessa área para assumir uma maior área de resistência. ESTRATÉGIA DE SAÍDA Todo comércio deve ter uma estratégia de saída. As estratégias de saída não são apenas para definir metas de lucro. Eles também são para determinar como controlar as perdas que ocorreriam se o comércio fosse desabafado. Em poucas palavras, portanto, a estratégia de saída deve ser definida da seguinte forma: 8211 A perda de parada deve ser colocada cerca de 10 pips acima da linha 100 EMA, uma vez que esta linha é uma resistência muito forte a longo prazo. Se a entrada comercial for feita corretamente, essa parada nem será violada. 8211 O nível de lucro de negociação pode ser definido usando uma formação de castiçal contraria, o suporte mais próximo ou mesmo quando o preço inverte para cima em relação à linha 50 EMA. Se o objetivo de lucro permitir um alvo de 2 pips por cada pip arriscado, isso pode ser usado como o primeiro alvo de lucro após o qual a perda de parada é movida para o ponto de equilíbrio após a metade da posição estar fechada. O equilíbrio da posição aberta pode então ser permitido seguir o mercado até sua conclusão lógica como foi indicado. O PAPEL DOS CANDLESTICKS PARA DETERMINAR AS INSCRIÇÕES COMERCIAIS E SAÍDAS Os castiçais não devem ser ignorados quando o comerciante está procurando por pistas sobre quando e onde fazer as entradas comerciais. Isso é muito importante quando você está negociando nos gráficos horários onde os alvos e as paradas são mais apertados, com menos pips para ganhar, e também nos gráficos diários, onde é importante manter as reduções para o menor mínimo para poder Para pegar tantos pips em oferta sem deixar muito sobre a mesa. Portanto, é importante considerar sempre as formações do castiçal, pois podem fazer a diferença entre os bons lucros e os lucros fracos, ou uma boa relação risco-recompensa ou um comércio com retiradas excessivas e muitos pips perdidos mesmo quando lucrativos. Usaremos este exemplo abaixo para indicar como usar candelabros para definir importantes pontos de entrada e saída comercial usando esta estratégia. Dê uma olhada no que temos aqui, especialmente nos candelabros demarcados na caixa de pressão marrom e na caixa de pressão azul. Podemos ver claramente que todos os parâmetros para um comércio de venda foram cumpridos, mas dê uma olhada crítica nos candelabros de entrada. Podemos ver um doji seguido de um pinhão de baixa. Um doji é um castiçal que mostra indecisão e, a julgar pela ação de preço que se consolidou, podemos ver claramente que a aparência do pinbar de baixa seguindo o doji, juntamente com os pequenos parâmetros comerciais que descrevemos, é um sinal de que o 50 EMA line é o ponto de entrada para o comércio. Como tal, o comércio pode ser executado ao abrir a nova vela seguindo a barra de pinos de baixa. Deslizando para baixo, também podemos ver na caixa de pressão azul, duas barras de pino bullish. Estes podem ser usados ​​como uma indicação de que os negócios continuaram a descer o movimento agora está em perigo e, portanto, o comerciante deve sair do comércio nesse ponto. Precauções comerciais A estratégia modificada MACD Moving Average Combo pode ser bastante legal, mas também pode ser repleta de riscos. Alguns desses riscos ocorrem diretamente como resultado de o comerciante não prestar atenção para garantir que todas as regras de entrada sejam atendidas. Um componente-chave da configuração comercial é a posição dos 50 EMA para o 100 EMA. A EMA de cor vermelha 50 determina a direção comercial. Se estiver acima do 100EMA, então o viés é otimista. Se estiver localizado abaixo da 100 EMA, o viés para o comércio é de baixa. Nunca seja tentado a simplesmente entrar em negociações sem considerar a posição da 50 EMA em relação ao 100 EMA. Outra precaução que não deve ser levada levemente é a mudança de cor do histograma MACD. Como você pode ter notado em alguns de nossos exemplos, às vezes o gatilho para o comércio pode ser apenas uma barra colorida corretamente no meio de barras de cor diferente. A prática ajudará o comerciante a aperfeiçoar a arte de escolher a área onde o MACD tem a cor certa. Atenção As visualizações dos autores são inteiramente seu próprio broker. ami. Aqui está um artigo que informa tudo o que você precisa saber sobre como usar o AmiBroker para negociar mercados FOREX. O AmiBroker é muito flexível no que se refere às fontes de dados que podem ser usadas para alimentar dados para o programa. 1) Dados em tempo real Os comerciantes de Forex geralmente exigem uma fonte de dados em tempo real e com AB você tem uma variedade de opções. O processo de configuração exato depende da fonte particular 8211 clique no link apropriado para saber como configurar a fonte de sua escolha: 2) AmiQuote downloader Se você não precisar de cotações em tempo real, mas o suficiente para você ter os dados históricos (por exemplo, Para testar suas estratégias) 8211, você também pode usar o programa de download AmiQuote (um programa complementar que está instalado com o AmiBroker) e permitirá que você obtenha dados FOREX GRATUITOS (ambos EOD e intraday: 1-, 3-, 5-, 15 - intervalos de 30, 60 e 120 minutos). AmiQuote pode baixar as cotações dos seguintes pares de moedas: EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY Você precisa fazer o seguinte: 8211 configurar o banco de dados no AmiBroker (File - gt New Database, banco de dados local, intervalo de tempo base , Por exemplo, EOD) 8211 executar AmiQuote (START - gt Programs - gt AmiBroker - gt AmiQuote) 8211 adicionar símbolos forex em AQ: (Editar-adicionar Adicionar tickers) 8211 selecionar FOREX como fonte de dados 8211 selecionar intervalo de tempo 8211 verificar 8220Automatic Import8221 campo 8211 escolher : Arquivo - gt Iniciar download As cotações intraday forex estão disponíveis apenas na versão registrada do AmiQuote. Embora a faixa de dados inteira seja muito longa, você deve lembrar que, no caso de cotações intradias, a maneira mais boa é obter dados em pequenas partes, algumas semanas por vez. Caso contrário, o pedido pode ser muito grande para o servidor de dados lidar com ele e, como resultado, ele irá rejeitar o pedido. A outra coisa importante a lembrar é que os dados não estão disponíveis para downloads entre as 13:00 horas 8211 22:00 GMT (7:00 8211 16:00 EST) 8211 nestas horas, o servidor do fornecedor de dados8217s rejeita todos os pedidos de intradía citações. Você também pode usar qualquer informação que vem nos arquivos de texto. O importador ASCII disponível no AmiBroker é muito flexível e aceita praticamente qualquer padrão de dados. Para importar aspas 8211, o mais conveniente é usar File - gt Import Wizard. Para saber mais sobre como importar os dados dos arquivos ASCII (texto) 8211, leia o seguinte tutorial: amibrokerguidewimpwizard. html Depois de configurar o banco de dados (para ler dados em tempo real), então tudo o que você precisa fazer é adicionar o símbolo através de: Símbolo - Gt O novo menu e o AmiBroker lerão automaticamente os dados do símbolo selecionado. Por favor, note que vários recursos de dados têm simbologia diferente, então, sempre consulte o guia de símbolos do vendedor de dados8217s para saber mais sobre o formato de símbolo requerido. Aqui você encontrará os links para os diretórios dos fornecedores mais populares: 8211 Interactive Brokers: amibrokerib. html No caso de Interactive Brokers 8211 se você tiver alguma dúvida sobre o formato para usar o 8211, você pode facilmente verificar qualquer símbolo no IB. Basta inserir o símbolo em Interactive Brokers TWS, em seguida, mude a exibição para o modo Símbolo (Exibir - gt Modo Símbolo). Agora, você pode compor o símbolo real fora de três campos: SYMBOL-EXCHANGE-TYPE em que: SYMBOL é o mesmo que a coluna de símbolos, conforme exibido no TWS, enquanto no modo de símbolo EXCHANGE é a troca d no TWS enquanto estiver no modo de símbolo TYPE é um Seguintes: ações STK 8211, futuros FUT 8211, opções FOP 8211 em futuros, opções OPT 8211, índices IND 8211, caixa-caixa (FX ideal). Como a maioria dos pares de moedas requer 4 decimais para exibir as taxas adequadamente, é necessário configurar AmiBroker em conformidade. O número de casas decimais pode ser definido na caixa de diálogo Preferências em: Ferramentas - gt Preferências - gt Diversas As alterações também afetarão ferramentas como ferramentas de desenho de Extensão Fibonacci ou Retração. IV. EXCURSÃO DE DIGITALIZAÇÃO E DATA AmiBroker permite que você realize análises sofisticadas de digitalização e dados (tanto em tempo real quanto com uso de citações históricas). Para realizar a análise de dados e exibir os valores dos indicadores escolhidos na tabela personalizada 8211, podemos usar a janela Análise automática. A descrição detalhada sobre como realizar explorações está disponível em: amibrokerguidehexploration. html Como um exemplo curto 8211, encontraremos os cruzamentos do MACD e sua linha de sinal e adicionalmente os valores de exibição 8211 do símbolo que nós testamos. O 3º parâmetro da função AddColumn () permite personalizar o número de lugares após o ponto decimal, por isso it8217s é possível especificar se precisamos de 2 ou 4 casas decimais. Se usarmos: AddColumn (Close, 8220Close8221, 1.4), então, 8211 4 casas decimais serão exibidas. Por outro lado, 8211 se usarmos: AddColumn (Close, 8220Close8221, 1.2), então AB exibirá apenas 2 decimais. Para executar o teste 8211 it8217s, é necessário fazer o seguinte: 8211 abra o Editor de fórmulas (Analysis - gt Formula Editor) 8211 digite a fórmula: 8211 Tools - gt Enviar para Auto-análise 8211 selecione o intervalo de tempo da exploração 8211 pressione EXPLORE Como resultado, nós obteremos uma lista de pontos cruzados MACDSignal e o valor do símbolo escolhido nessa barra. Antes de tudo, é necessário inserir as informações específicas do símbolo na página Informações do Symbol - gt (individualmente para cada ticker). No caso de moedas expressadas em USD (como EURUSD), as seguintes configurações devem ser usadas: 8211 O tamanho do lote redondo deve ser igual a 1 8211 O tamanho do tiquetaque deve ser definido como o valor do pip igual a 0.0001 para moedas com quatro dígitos decimais e para 0.01 para moedas com Dois dígitos decimais (então no caso de EURUSD it8217s 0.0001). 8211 O valor do ponto deve ser ajustado para o valor em dólar de um único pip dividido por pip, portanto, para EURUSD será: 10 0,0001 100000 8211 O depósito de margem na maioria dos casos deve ser definido como 1000 (1 margem de 1008217000) 1) Moedas denominadas em USD Let8217s analisa os resultados gerados por uma fórmula simples (um cruzamento de médias móveis de 12 e 24 dias do preço de fechamento, negociando 3 contratos por vez). Para executar um backtest 8211 it8217s, é necessário fazer o seguinte: 8211 abra o Editor de fórmulas (Analysis - gt Formula Editor) 8211 digite a fórmula: 8211 escolha: Ferramentas - gt Enviar para análise automática Como resultado 8211 será aberta a janela de Análise automática . Na caixa de diálogo de configurações (botão SETTNGS), é necessário ativar o MODO FUTURES (para usar as informações inseridas na caixa de diálogo Informações) e definir o Patrimônio Inicial. Então 8211 pressione OK. Na tela principal da janela AA it8217s é necessário definir o intervalo de tempo do backtest e os símbolos incluídos no teste. Para o nosso exemplo que será: Símbolo atual, Todas as citações, em seguida, 8211, uma vez que tudo esteja configurado 8211, pressione o botão BACKTEST. Agora let8217s dê uma olhada na lista de resultados. O lucro é calculado da seguinte forma: NumContracts (SellPrice 8211 BuyPrice) PointValue Na primeira transação: 8211 o Preço de Entrada é igual a 1.2154 8211, o Preço de Saída é igual a 1.2304 8211 NumContracts 3 (desde que negociamos 3 contratos). 8211 nós negociamos em 1 margem para que o depósito seja de 1.000 x 3 3.000 (que8217s são expressos em Valor de Posição). Portanto, o lucro coincide com os resultados obtidos pelo cálculo manual. 2) Moedas denominadas em uma moeda diferente de USD (supondo que sua conta esteja em USD) A AmiBroker permite que você defina uma moeda base e taxas de câmbio (fixas ou dinâmicas) para diferentes moedas e, como resultado, 8211 para obter resultados corretos de backtest quando Testando títulos denominados em moeda diferente da sua moeda base de carteira. Essas configurações podem ser definidas em: Tools - gt Preferences - gt Currencies dialog. O AmiBroker permite usar cotações fixas e dinâmicas (históricas) para fins de backtesting (usando cotações dinâmicas, você poderá verificar a influência real das mudanças nas taxas de câmbio para suas operações denominadas em diferentes moedas). Existem os seguintes requisitos para usar os ajustes de moeda: a) Symbol-gtInformation, campo 8220 Currency 8221 mostra moeda diferente da moeda BASE b) A moeda apropriada (definida na informação Symbol-gt) tem entrada correspondente na página Preferences-gtCurrencies c) a taxa dinâmica 8220FX SYMBOL8221 definido nas preferências EXISTE em seu banco de dados e TEM CITAÇÕES para cada dia no intervalo de análise. A caixa de seleção 8220INVERSE8221 para as preferências deve ser verificada, ao testar as taxas de câmbio como USDJPY ou USDCHF 8211 não denominadas na moeda base do portfólio. Pelo mesmo motivo, se compararmos o exemplo de EURUSD 8211 quando 8220USD8221 é sua moeda BASE, a taxa de câmbio EUR seria 8220straight8221 EURUSD fx (por exemplo, 1,25). Mas quando 8220EUR8221 é sua moeda BASE, a taxa de câmbio do USD seria INVERSO de EURUSD (ou seja, artigos relacionados: